Credit risk modelling specialist

WHO WE ARE

We are SACE: the strategic partner for Italian companies that want to grow both in Italy and abroad. We accelerate the growth of businesses of all sizes, supporting exports, international expansion and strategic investments with tailored insurance and financial solutions. We accompany companies in exploring new markets, strengthening their competitiveness, managing risks and creating opportunities, with an innovative and sustainable approach that generates value for businesses while also contributing to the well‑being of the community. Entrerai a far parte della struttura di Credit Risk Modelling con la finalità di contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli quantitativi a supporto della misurazione e gestione del rischio di credito. Il ruolo avrà un focus particolare sulla modellizzazione delle principali componenti del rischio di credito — Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD) — con riferimento sia alle esposizioni performing sia non-performing, nell'ambito di processi di gestione gestionale del rischio e di stima del capitale da allocare. Contribuirai inoltre alla gestione e all'evoluzione dei framework di Climate Risk Vulnerability, con particolare riferimento alla valutazione della vulnerabilità dei portafogli ai rischi climatici e alla loro propagazione sui parametri e sulle metriche di rischio di credito.

Può ottenere maggiori dettagli sulla natura di questa posizione e sui requisiti per i candidati leggendo quanto segue.
Principali attività

• analisi quantitativa mediante tecniche statistiche;
• Contribuire allo sviluppo di una suite di modelli interni di rating per il segmento Corporate Domestico ed Internazionale.
• Sviluppare e mantenere modelli di PD, LGD ed EAD per portafogli performing e non-performing.
• Gestire il ciclo di vita dei modelli: sviluppo, implementazione, calibrazione, monitoring e re-development.
• Supportare la definizione delle metodologie di Expected ed Unexpected Loss, incluse analisi di scenario e stress testing.
• Effettuare il monitoraggio periodico della performance e della stabilità dei modelli, identificando eventuali necessità di adeguamento.
• Analizzare e migliorare i dataset e i processi di data preparation a supporto del modelling.
• Supportare lo sviluppo del framework di Climate Risk Vulnerability, valutando la propagazione dei rischi fisici e di transizione sui principali driver del rischio di credito.
• Contribuire all'integrazione del climate risk nei modelli PD, LGD ed EAD, nelle analisi di scenario e nelle metriche di capitale gestionale.
• Collaborare con Risk Management, IT/Data Management e le altre strutture aziendali per l'implementazione e l'evoluzione delle metodologie di rischio.
• Tradurre i risultati delle analisi quantitative in insight e indicazioni a supporto delle decisioni di risk management.

Il punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere un’ampia e completa visione di tutto il processo di gestione del rischio di credito, acquisendo fin da subito autonomia nella gestione delle aree di competenza che verranno affidate. La risorsa sarà, tuttavia, affiancata da figure senior che ne accompagneranno la crescita tecnica e di gestione progetti.

Requisiti di selezione

• Laurea in ambito quantitativo statistica, matematica, ingegneria, fisica o un campo correlato.
• Almeno tre anni di esperienza in ambito Credit Risk Modelling, Risk Analytics, Quantitative Risk Management o aree affini, idealmente maturata presso società di consulenza specializzate o altre istituzioni operanti nel credito, con esperienza concreta nello sviluppo di modelli quantitativi.
• Conoscenza approfondita del quadro normativo di riferimento per i modelli interni di rating Basilea.
• Programming skills avanzata in almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione python, SAS, R.
• Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
• Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente con esperienza di studio e/o lavoro all’estero.

La persona che cerchiamo: lavora bene in gruppo in ottica collaborativa, ha ottima capacità analitica di gestione di problematiche complesse, ha buona predisposizione alla gestione per obiettivi e capacità di pianificazione.

Per la posizione in oggetto la retribuzione annua lorda (RAL) iniziale sarà non inferiore a € 35.000, eventualmente integrata e commisurata alle competenze e all’effettiva esperienza maturata dalla persona selezionata.

Sede di lavoro: Roma. Tipo di contratto: Tempo indeterminato.

WHAT YOU WILL FIND AT SACE

At SACE, we believe in people and their potential: we are convinced that what truly makes the difference are the ideas, energy, and talent of those who join our team. We are a center of excellence where skills are cultivated and shared every day, thanks to our tailored training and development programs that allow people to enrich their journey with new perspectives and expertise. We believe in technological innovation as a driver to simplify, create new opportunities and always look to the future. At the same time, we are committed every day to caring for the well‑being of our people with dedicated solutions, fostering a work environment that prioritizes diversity, inclusion and sustainability.

All applications will be considered regardless of sex, sexual orientation, gender identity or expression, nationality, ethnic origin, religion, age, disability or any other characteristic protected by national and international regulations.

SACE is the Export Credit Agency directly owned by the Ministry of Economy and Finance. It specializes in supporting the growth of Italian companies through a wide range of tools and solutions to support exports and innovation, including financial guarantees, factoring, risk management and protection, advisory services, and business matching. xysqume With a network of export advisors in 23 offices in Italy and around the world in high‑potential markets for Made in Italy products, SACE currently supports 60,000 companies, enabling them to fully realize their potential both in Italy and internationally, with a portfolio of insured transactions and guaranteed investments totaling approximately €270 billion in 200 markets worldwide.

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