Specialista Risk Management

Sede di lavoro: Milano

È essenziale assicurarsi di soddisfare i requisiti per questo ruolo; la preghiamo di leggere attentamente quanto segue.

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno dell’area Risk Management, con focus sulle attività di misurazione, monitoraggio e reporting dei rischi assicurativi, finanziari e operativi nell’ambito del framework Solvency II, sia a livello locale sia di Gruppo.

Di cosa ti occuperai

• 
  
• Monitoraggio dei moduli SCR secondo Standard Formula e Modello Interno, incluse analisi di sensitività, proiezioni ORSA, calibrazione delle Management Actions Health e test di recoverability pro LAC DT.
  
• Supporto all’aggiornamento delle metodologie statistiche per la modellizzazione dei rischi, con particolare riferimento a distribuzioni, tecniche attuariali e sviluppo di proxy per il monitoraggio continuativo della solvibilità.
  
• Analisi delle ipotesi tecniche e valutazione del relativo impatto sul SCR.
  
• Contributo alla redazione del report regolamentare ORSA e supporto ai report RSR e SFCR.
  
• Partecipazione alle attività della Local Validation Unit, inclusa la predisposizione dei Local Suitability Assessment e l’esecuzione di test statistici per verificare l’adeguatezza del Modello Interno alla realtà locale.
  
• Valutazione della solvibilità e sostenibilità patrimoniale dei prodotti vita, risparmio, investimento e previdenziali in ottica Solvency II, Modello Interno, POG/IDD e IFRS 17.
  
• Produzione di report, dashboard e analisi periodiche sulle variazioni di rischio per il Risk Manager e il top management, anche tramite R, Python o Power BI.
  
• Automazione di calcoli e attività ricorrenti, sviluppo di database condivisi e creazione di strumenti operativi in VBA, R o Power Query.
  

Requisiti richiesti

• 
  
• Laurea magistrale in discipline quantitative, ad esempio Finanza Quantitativa, Scienze Attuariali, Statistica, Matematica, Economia a indirizzo quantitativo o titolo equivalente.
  
• Conoscenza approfondita del framework Solvency II, con riferimento a Standard Formula, Modello Interno, BSCR, SCR, RAF, ring-fenced fund e Management Actions.
  
• Conoscenza della normativa POG e IDD e dei relativi adempimenti in ambito product governance.
  
• Buona padronanza di almeno uno tra R e Python per analisi quantitative, modellistica e automazione.
  
• Buona conoscenza di Excel, inclusi VBA e Power Query, e di strumenti di Business Intelligence, in particolare Power BI.
  
• Ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2; il livello C1 sarà considerato un plus.
  

Costituiscono titolo preferenziale

• 
  
• Esperienza di almeno 3-4 anni in ambito assicurativo o nella consulenza assicurativa.
  
• Formazione post-laurea o certificazioni in ambito attuariale.
  
• Conoscenza dei principi IFRS 17 e delle relative metodologie di calcolo.
  
• Esperienza nell’utilizzo di software attuariali, ad esempio Prophet o Disar.
  
• Conoscenza di RMarkdown o Python per la produzione di report automatizzati.
  
• Conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente spagnolo o greco.
  

Completano il profilo

Spiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e attitudine alla semplificazione di dataset complessi. xysqume Sono inoltre importanti autonomia operativa, capacità di gestire più attività in parallelo, ottime doti comunicative e di sintesi, proattività e orientamento al miglioramento continuo di metodologie e strumenti di lavoro.

#J-18808-Ljbffr