Risk Model Validation - Internship

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nell’Area Risk di Banca Sella Holding, a supporto del team di Convalida Interna , ti occuperai del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato . Utilizzerai strumenti e metodologie avanzate, inclusi algoritmi di intelligenza artificiale, per valutare l’accuratezza e il corretto funzionamento dei modelli in termini di solidità concettuale, compliance normativa, capacità predittiva e performance complessiva.

Le tue attività con il supporto del team e del tutor i ncluderanno :

• Estrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari per la costruzione dei campioni di validazione.
• Esecuzione di analisi e test statistici, utilizzando tecniche di machine learning, per verificare il regolare funzionamento, la capacità predittiva e le performance dei modelli interni.
• Valutazione della compliance normativa dei modelli interni attraverso l’applicazione di specifiche procedure di controllo.
• Interpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti.
• Controllo e monitoraggio dell’esecuzione delle azioni correttive identificate in fase di validazione dei modelli.

Candidati se :

Cosa Offriamo

Modalità e sede di lavoro : Milano, con possibilità di smartworking.

Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.

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